Para calcular la prima de riesgo las entidades financieras tienen en cuenta la pérdida esperada y la pérdida inesperada (prima de riesgo marginal), de tal forma que el sobrecoste cargado cubra todas las contingencias según el nivel de riesgo de la operación en base a su experiencia operativa. La pérdida es una variable aleatoria y, por tanto, la prima de riesgo no cubre una operación concreta, sino que al considerar todas las operaciones de la cartera, presenta una alta probabilidad de cubrir las pérdidas que se ocasionen en el conjunto de la misma.
Por tanto: P = PE + PI
Donde:
P = Prima de riesgo.
PE=Pérdida esperada, es el valor medio de las pérdidas que presente la cartera.
PI = Desviación típica de la pérdida esperada o prima de riesgo marginal.
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